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[财经] 潜望｜量化交易鼻祖西蒙斯逝世 旗舰基金20年赚了1000亿美元

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叶枫凯 发表于 2024-5-11 07:11:04 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
腾讯新闻《潜望》  纪振宇  5月10日发自硅谷
在量化交易大行其道的今天，吉姆西蒙斯（Jim Simons）的名字无法被忽视。这位数学家出身的量化交易元老级人物，所创办的文艺复兴科技基金，是最受瞩目的业界明星。
美国时间5月10日上午，西蒙斯基金会发布讣告，宣布西蒙斯当天在纽约去世，享年86岁。
在量化交易公司AJO Vista创始人Theodore Aronson看来，西蒙斯在金融投资交易领域，是可以和凯恩斯、巴菲特等齐名的人物。他在此前接受采访时曾表示，历史上只有少数人真正改变了人们对于市场的看法，西蒙斯就是其中之一。
从上世纪70年代开始，西蒙斯开创了整个量化交易时代。在西蒙斯之前，华尔街的主流投资方式是关注公司的基本面，通过财报业绩来预测接下来的股价表现并形成投资交易决策，西蒙斯所倡导的从市场价格变化中寻找规律，并利用这样的规律来寻找投资交易机会，很快凭借着其惊人的业绩在华尔街引来无数人的效仿和追捧。
在量化交易世界中，纯粹只有数字是唯一重要的变量。投资交易标的本身是谁并不重要，只要符合模型的标准，都能够从中寻找到获利机会。
随着文艺复兴科技基金常年获得超额稳定业绩回报，西蒙斯本人的财富也飞速累积。截至5月10日，西蒙斯在彭博亿万富翁排行榜上位列第49位，个人财富高达318亿美元，西蒙斯同时热衷于慈善事业，生涯累计慈善捐助总金额达到60亿美元。
离开学术圈  40岁创办文艺复兴科技
作为一名在数学上极有天分和兴趣的数学家，西蒙斯早年阶段的职业生涯与大多数从事学术研究的人并没有太大区别。
1958年，从麻省理工大学获得数学学士学位后，西蒙斯来到伯克利大学，仅用了3年时间便在这里完成了数学博士学位。
1964年起，28岁的西蒙斯开始在美国国家安全部从事破译密码的工作，接下来的4年间，除了从事这方面的研究工作之外，他还兼职在麻省理工大学和哈佛大学任教。
由于公开反对越南战争，西蒙斯被国家安全部开出，随后他在纽约州立大学石溪分校谋得了一份教职。从1968年至1978年的十年间，他担任该校数学部主席。
1978年，在西蒙斯40岁那一年，他宣布离开学术圈，开始进入交易世界。他在石溪大学附近创办了一家投资公司，也就是文艺复兴的前身。
当时美国的投资行业，主流方法论是基本面分析，投资经理通过与上市公司的密切接触交流，以及对公司财报的分析解读来进行投资决策。
数学家出身的西蒙斯开创了量化交易观点，他认为，市场并不是随机的，一定程度上是可以预测的，一些统计学上的非寻常现象是可以在市场中被挖掘的。
西蒙斯开始打造一套自动化交易系统，通过寻找市场中价格信号和规律来获得超额投资机会。
“我想让系统在我睡觉的时候也能帮助我赚钱，一个纯粹的不需要人为干预的系统。”西蒙斯曾经说。
凭借着他多年在学术圈积累的资源和地位，他很快招募到许多当时最顶尖的数学家和科学家帮助他完成这一目标，这群人对于西蒙斯的理念深信不疑，也在发挥着他们在数学、统计学领域的专长，试图在市场错综复杂的价格信号中找到规律，并形成一套西蒙斯所说的“不需要人为干预的自动交易系统”。
开创量化交易时代   常年取得惊人投资回报
在进入交易投资领域10年后，西蒙斯和他的团队终于在货币、商品期货及其他市场找到了短期价格规律的信号，他们利用这样的量化方法，赚到了第一个十亿美元。西蒙斯将这家以量化为核心的投资公司命名为文艺复兴科技。
文艺复兴科技运用众多顶尖数学家的智慧开发出的算法，在市场中从事这大规模的短期高频交易，在这之前，华尔街上没有人这么做。
与传统的投资公司或基金公司所不同的是，文艺复兴的研究人员大多数是非金融背景，他们多是数学家、物理学家、信号学和统计学专家，这一非同寻常的人才结构，也被如今主流的从事量化交易的对冲基金所借鉴和沿用。
有人评价西蒙斯的天才之处并不在于他在数学上的学术成就，而是他管理更多“天才”的能力。
对冲基金AQR创始人Clifford Asness评价称，（在我们这一行）有一位史上最伟大的人，他的名字是Jim Simons。
从1998年至2018年的20年间，文艺复兴科技的旗舰基金大奖章基金，赚了1000亿美元，包括费用在内的平均年化投资收益率达到令人咋舌的66%。
由于远高于业界平均的业绩表现，大奖章基金也向客户收取5%的管理费和高达44%的利润分成，这一收费标准远高于对冲基金行业的平均水平。
去除掉费用后，年化收益为39%，这一投资业绩也远超巴菲特、索罗斯、彼得林奇等投资界传奇人物在同一时期内的投资业绩。
很快，西蒙斯意识到大奖章基金的规模如果变得过大，这套模型算法将不再行得通，他决定该基金不再对外公开募资，只向文艺复兴基金员工内部开放。
个人财富膨胀   热衷慈善事业
作为文艺复兴科技的创始人，在该基金长年获得惊人投资回报的同时，西蒙斯也获得了个人财富的不断累积。根据彭博亿万富翁排行榜的最新排名，西蒙斯位列第49位，个人财富达到318亿美元。
过去历年，西蒙斯曾经频繁登上当年收入最高的对冲基金经理名单，例如2005年全年收入15亿美元，2006年17亿美元，2007年28亿美元，2020年26亿美元。
在个人财富不断膨胀的同时，西蒙斯也热衷于慈善事业，他与妻子Marilyn Hawrys Simons在1994年共同设立了西蒙斯基金会，这一慈善机构致力于教育和医疗项目的支持以及科研资助等。2003年，西蒙斯基金会旗下又创办了西蒙斯自闭症研究中心，作为相关研究的特定资助机构。
2004年，西蒙斯创办了“为了美国数学”项目，初期投入2500万美元，两年后又增资一倍至5000万美元，用于支持数学相关的研究工作。
此外，他还向他的母校麻省理工学院、伯克利大学以及曾经长期任教的石溪大学多年来进行了大量的捐助。
在事业上获得非凡成功的同时，西蒙斯也遭遇到人生的重大变故，1996年，西蒙斯时年34岁的儿子Paul在家附近骑自行车时被路过的汽车撞倒不幸身亡，2003年，西蒙斯24岁的小儿子Nick在巴厘岛度假时，不幸溺水身亡。
西蒙斯原先计划在2003年前后退休，但由于小儿子意外身亡事件，西蒙斯又重新投入到工作中，直到2010年才宣布正式退休，但仍担任文艺复兴科技的非执行董事长。
退休后至今的十几年间，西蒙斯的重心转移到慈善事业上。据统计，西蒙斯一生总共投入到慈善事业中的总金额高达60亿美元。


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