=============20180109更新=============
准备毕业啦！
对不住催更的各位，这就更新。
第三个学期依旧有四门课，不同track 之间的课程内容也不尽相同，但多数同学都上了credit risk 和 advanced computational method，因此这里主要就介绍一下这两门课吧。
credit risk 是当之无愧的项目最坑课程。其实这门课的内容对于risk 来说是相当重要的，比如EAD, LGD, PD 这些最基本的概念和各种model。但是，这门课的老师是一位来自法国某不知名学校的黑人小哥，上课水平让人不敢恭维。不过这个锅他只能背一半，因为他只是来这里打酱油的访问学者，临时被拉来给我们上课。据说这门课一年换一个老师，也就是根本没有固定的老师上课。可以想见这课的教学质量会有多感人。
advanced computational method 顾名思义就是computational method 的高级版，依旧由Prof. Schwenkler 讲授。内容分成两部分，前半学期重点讲jump process, variance reduction 和optimization，后半学期基本就是An Introduction to Statistical Learning 导读，介绍最基本的机器学习概念和模型。最后有一个大project 就是用你学过的（没学过的）模型预测股票收益，过程挺有意思的但我严重认为这个project 就是garbage in garbage out...
课程结束之后最重要的事就是找工作啦！为什么我要说课程结束之后呢？因为大多数同学在12月底手上还没有任何工作offer。据我了解到的情况，坚定回国的同学一部分通过暑期实习留用拿到offer，一部分则通过秋招走完流程拿到offer。想要留美的同学，实习留用的有个位数，走秋招的大约也是个位数，保守估计加起来不会超过20个。能拿到offer的分为以下几种情况：一是学习特别好的，二是特别能social 的，三是特别特别特别想要留美且做出实际行动的。至于答主嘛就比较懒散，现在还在紧锣密鼓地找工作当中。
因此在这里要给BU这个项目做一个阶段性的评价了。
首先必须再次强调一点：波士顿的地理位置并不理想！并不理想！并不理想！对所有想要去买方的朋友们说一句肺腑之言，读BU MSMF 毕业能去波士顿的资管公司的可能性有吗？有！有多少？我想不会超过1%。波士顿的资管公司暑期实习有大把的UCB, CMU, MIT 等校的本科硕士博士们，想要击败他们拿到一份实习，你的综合水平必须比这个项目高一个档次，但这也就意味着你来BU 是浪费了，本可以去更好的地方。
第二个就是师资力量，本项目的灵魂人物是Lyasoff, 只要他还在，这个项目的Q Quant 本质就不会改变。你将会投入大量的时间在随机微积分当中，进行大量的pricing under Q measure 计算。这些知识依然有用，但毫无疑问和就业市场的需求是脱节的。再者，许多金工项目都允许学生最后一个学期少选课，从而能投入更多精力在找工作上。但在本项目，学生们找到工作对于教授们来说可能是the least important thing. 他们并不关心你能否找到工作，也鲜少会带给我们就业实习的机会，想指望career service 的小姐姐们帮你找到工作，我只想说梦太美。用自生自灭来形容我们项目找工作的情况可能略微夸张了些，但自力更生绝对是对我们最好的写照。另附一个小八卦，不保证准确性，深受学生欢迎青年才俊Gustavo 古老师从下一届（class of 2019）起不再承担教学任务，他所负责的两门课将有他人代为讲授。
最后我想谈一谈校友资源。如果你不是特别会social 的那类人，那么这里的校友资源对你来说是非常薄弱的。这其实非常合理，你不去social，校友也不会自己跑来和你social 对吧。但我所说的薄弱，可能更偏向于统计学上的概念。囿于本项目的招生质量，教学水平和业界口碑，历届学长学姐（仅指扩招之后）的出路基本都是八仙过海各显神通，真正在可以有效利用的人脉屈指可数。纽约诸校校友之间的传帮带在我们这里是不存在的，当你厚着脸皮在linkedin 给你的学长学姐发私信，大概率是不会有positive feedback. 我能理解大家工作之后都很忙，谁也不认识谁没有必要帮你。但当你热脸贴冷屁股很多次之后，我想你一定能体会到我们当时的感受。当然，热心肠的校友还是有的，但可悲的是我们项目管理层对待这些热心校友的态度。正如我之前提到过，这个项目的教授们并不关心学生们的就业情况，也没有在业界建立reputation 的动力，这是一个学术型的项目，发论文才是教授们的top priority.
又啰嗦了一堆有的没的，大家见仁见智各取所需吧。听说我们项目在quantnet 上的排名又下降了？emmmmmmm。。。请大家再读一遍本回答吧哈哈哈，如果你在字里行间都看到两个字，劝退，那么恭喜你，你得到了。
=============20170525更新=============
第二个学期眨眼就结束了。发现这个帖子还是有人看的，那就再更一些吧。
第二个学期因为分了track，不同track 之间的课程略有不同。这里就只介绍大多数人都要学习的两门公共课，fixed income 和 computational method.
相比第一个学期，第二学期的学习压力要更小一些。三月份还有春假，如果你早早搞定了暑期实习，那这个学期就可以过得非常开心舒服了。但大部分同学还是得兼顾学业和实习，因此做好时间规划非常重要。
接下来聊聊课程。
fixed income 由本系教授Rodolfo Prieto 教授，内容涵盖term structure model, change of numeraire, caps, floors, swaps, swaptions, HJM 等。没有作业，但会有problem set，两次考试，一个project。fixed income 的考试很难，普遍认为比上个学期finance 还要难，并且考试的占比很高，需要引起足够的重视。总体来说这是一门非常实用的课程，当中涉及的许多概念和内容在将来的面试和工作当中都会有一席之地，值得投入更多时间学习。课程的难点主要是midterm 之后的change of numeraire 部分。按照Rodolfo 的话说，这就是整个项目里最难的部分了。熟练掌握Radon Nikodym Derivative 的构造和应用是力求达成的目标。Rodolfo 的口音有些古怪，大部分人会听不习惯，不过到最后你会发现还是要靠自学，所以也没差太多。
computational method 的任课老师是Gustavo A. Schwenkler，也就是大家熟知的斯坦福青年才俊。课程内容如课程名所示，主要是学习各种methods，包括quadrature, Fourier transform, FFT, Feynman Kac, finite difference, random number generation, Monte Carlo 等。每个人都会有一道题的作业，两次考试，一次project。Gustavo 讲课非常有条理，口音迷人，穿着讲究，听他上课是一种享受。他的主力语言是matlab 和R，因此作业和project 也推荐用这两种语言之一做。这门课的考试不难，甚至可以说相对比较简单。认真学，你会很有收获。
最后谈谈我所了解到的实习情况，所有数据均来自本人的有限有偏信息，不对文中涉及数据、公司名称做保证。
之前提到项目新任director，Anton。事实证明，他对我们的支持程度超过预期，毕竟帮助项目里的同学找工作就是他的本职工作。今年他首次为我们项目策划了summer project，为想要留美的同学提供了非常不错的机会。因为不清楚Anton 本人对该项目推广的态度，并且项目效果要等到这个暑假结束了才能得知，这里我就不过多介绍详情了，已经确定要来我们项目的学弟学妹们可以像你们认识的学长学姐咨询。但无论如何，这是一个积极的信号。
除开summer project，据我所知，这个暑假留美实习的朋友，如果只关注中国人的话，人数大约占总数的25%。至于去向，可以负责任地说，没有任何一家BB的前台。我的个人看法是这样的，来我们项目的同学，career goal不能，也不应该是ibd。我们的skill set和ibd可以说是完全不兼容的。当然不排除有大佬能拿ibd的offer，但那主要是因为人家是大佬，大佬在哪里都是大佬。至于说想进买方的同学，可能性有没有，当然是有的，可能性有多高，个人认为不会高于你的stochastic calculus 拿A的概率。这是一个模糊的估计，也就是可能性的上限，但如果要算一下期望的话，应该会小于第一个学期gpa4.0的概率。现实一点说，对于大多数人而言，买方只是一个美好的幻想，是幻想，不是理想。对于想要留美实习工作的朋友，最稳妥的方式应该是争取拿到crd的summer intern，这是唯一一家（截至目前）一定会在本项目招人的公司。至于曾经会在本项目招人的公司，不管你听哪个学长学姐跟你说的，我都要泼上冷水，它们今年或者没有招人，或者根本就没再来了。
总结一下，找实习还是一件因人而异的事，有关系的靠关系，有能力的靠能力，但这两者其实都是少数，对普罗大众来说，最主要的方式还是靠social。social 的重要性超乎你的想象，平衡好social 和学习是另一个重大课题。social 之所以重要，主要在于两点：第一，social 能帮助你得知更多机会；第二，本项目的reputation 不足以帮助你拿到大多数公司的面试。来了我们项目，一定要对自己有清楚的定位，不要心存幻想。再具体的内容，相信找一位靠谱的学长学姐聊一聊会好过看我这个帖子。
先写这么多，有疑问欢迎留言，不定期查看。
=============20170130更新=============
废话不多说，先上好消息。不久前我们项目换了新director，Anton Theunissen，来自New York Institute of Finance，算是半个业界人士。比起前任director 感觉对学生上心很多。当然，新官上任三把火嘛，不过他表现出的积极性还是非常值得肯定的，他上任后会带来一系列业界人士的talk，连名单都已经列出来了。我们项目的slack group 也已经建立起来了，期待他能带领我们项目走的更好。
之前的回答中似乎完全忽视了一些本项目的优点，可能是当时写的时候心中略有不平，捎带了点戾气。这个回答也被转到了我们级的群里，虽说大家都觉得没啥毛病，但我觉得还是有必要把我们项目的优势也加上，毕竟没有人不希望自家项目越办越好。
我们项目的career service 平心而论还是比较不错的。有两位专门负责我们这方面需求的老师，Whitney 和 Carrie，两位老师和Eric 比起来那是非常非常非常负责而友好了。我们在第一学期组织了好几次求职方面的讲座，虽然时间比较坑爹（周五早上），但非常值得。讲座的内容包括了修改简历，定制LinkedIn 主页，修改邮件签名，Cover Letter 修改等等。第二学期，也就是本学期，会继续举办这样的讲座，内容会更加偏重面试准备，可以看出这一系列的讲座是按照我们申请实习找工作的时间线策划的，足见career service 的用心。
在本学期的第一周周末，大多数同学也参与了一个为期两天，每天八小时的technical interview 讲座。讲座请来了Levon Goukasian，来自Pepperdine 的一位教授给我们培训。两天时间cover 了从brain teaser 到 stochastic 的常见面试问题，两本面试材料加起来快两百页。知识密度绝对大，当中的内容也很与时俱进，街上常见的面试题基本都囊括了，还有最新的来自他培训过的学生的面试题反馈（好拗口）。如果，只是如果，你能认真把两本材料里的内容都研究透彻，相信除了coding 之外的面试题就没有难得住你的了。
想到再更~
=============20161231原回答=============
楼上 @陈皇宇 Renco 学长的答案写得图文并茂，但里面的信息有些已经过时，作为class 2018 在读的一员，匿名答一发。认出我的小伙伴也不要激动，自己知道就好哈。
相信浏览这个帖子的朋友们多数会有申请金工硕士的打算，学我们这行的，做决策最看重什么呢？当然是投资回报率。如果直接要我回答读BU MSMF 的体验，那我说因人而异。但要从投资回报率的角度来看，这个项目是不是值得读，那么长话短说，我对该项目的前景持谨慎悲观态度。为什么呢？有兴趣的朋友可以接着往下拉。没错，这是一枚传说中的劝退帖。
根据官网最新的数据，一年（注意是一年）的预计成本是$69,000，而这个项目总长17个月，三个学期，因此实际上你会在波士顿待上一年半。因此根据我个人的实际开支，第一学期和第二学期要交给学校的费用（包括Tuition, Fees 等杂七杂八的费用）分别约为$27,000，以此来估计三个学期一共的项目费用（不包括生活费）大概是$81,000。是的，除掉你的衣食住行开销，光光交给学校的钱预计就将超过八万美元，按照现在的汇率就是接近56万人民币。
从class 2017，也就是我们上一届开始，在msmf 项目中被划分成了四个track，似乎现在全美的金工项目都流行分track，具体原因不得而知。这四个track 分别是：
1. Quantitative Analytics
2. Asset Management
3. Risk Management
4. Analytics & Research 除了第四个A&R 是在开学第一周就需要选择以外，其它三个都是在第一学期后半段自行选择，没有成绩要求。第四个track 是为读博准备的，我们这一届只有两个人选，课程设置也和另外三个较为不同，因此不做讨论。前三个track 在第一个学期的课都是同样的四门，下面重点来看一下。
1. Fundamentals of Finance (GSMMF702)
2. Programing for Mathematical Finance (GSMMF703)
3. Statistics for Mathematical Finance (GSMMF793)
4. Stochastic Methods of Asset Pricing I (GSMMF795) 第一门Fundamentals of Finance. 在我们这一届之前是由Gustavo Schwenkler，也就是青年才俊来上的。但我们这一届非常奇葩地找了两个人来上。Paul Schneider，一位来BU 的客座学者，负责前半段的内容，Scott Robertson，来自本学院的一位老师。Paul 的声音很小，上课时水波不兴，在上完了前半学期课程之后就销声匿迹，甚至连BU 的邮箱都注销了。Scott 声音洪亮，水平也挺高，上课全程会将自己的说的话写成板书，经常手推公式，一度十分惹人喜爱。直到期末考试才露出了真面目，出的试卷非常刁钻，最后的平均分惨不忍睹，是一位典型的秉承BU grade deflation 信条的老师。
这门课的主要内容来自John Hull 的那本《选择，未来和其他导数》以及David G. Luenberger 的 Investment Science. 覆盖的内容有futures, european options, american options, fixed income, fundamental theorem of asset pricing, utility functions and utility based pricing, markowitz portfolio theory, CAPM. 简单来讲就是入门级的金融基础知识，如果你本科时有认真听讲，那么这门课你并不会学到新东西，但会把已有的知识更加深化。
第二门Programing for Mathematical Finance. 在我们这一届之前是由Ahmad Namini，也就是前任项目Director 来上的。但我们这一届的老师是Aaron Stevens，来自BU 计算机学院的一位老师。Aaron 拥有一个计算机硕士和一个金融硕士学位，上课的形式是带领大家手敲代码，辅以slides 进行讲解。这样的授课形式对于初学者来说比较容易接受。比较奇葩的是，学期的前8周学习的是Python，而后4周学习的是C++。每一周都有编程作业，代码量从几十行到几百行都有。
这门课的主要内容覆盖了Python 的基本语法，着重介绍了List 和 Class，没有介绍Dictionary，同时还涉及了Numpy 和 matplotlib （仅有一周的课）。C++ 包括了基本语法，array, string, vector, class, polymorphism, inheritance, override 等。考试形式是纸质试卷，手写代码，没有选择题。总体来说这是一门不错的编程入门课程，老师的作业也出的非常用心，也许这是我们项目为数不多值得称道的地方，可能我们是全美所有金工金数项目中唯一一个要求学生分别用C++ 和Python 实现蒙特卡洛模拟的项目吧。
第三门Statistics for Mathematical Finance. 由Jacquier，也就是现任项目Director 讲授。大家对Jacquier 的评价比较两极分化，但我直觉上认为不喜欢他的人更多。他的slides 非常简陋，上课也会提到许多不在slides 上的内容并作为考试内容。这门课的作业完全基于R，因此较为实用。但他给的题目表意非常模糊，让人做起来感觉非常痛苦。课后作业要求两人小组共同完成，但往往就是一人彻底carry 另一人。Jacquier 在课上也会教一些R 的用法，但基本的操作他是默认你来之前就会的。讲一个有趣的小八卦。大家知道麻省是深蓝州，因此Jacquier 也不例外地支持希拉里。在大选结果出来之前他要求我们做一个预测大选结果的作业，根据他给的数据必然会得出民主党胜选的结果。后面的事情大家都知道了，大选之后的那次课整个教室都沉浸在快活的空气当中。
这门课的主要内容比较杂，包括条件期望，效用函数，常见分布，线性回归模型和一部分时间序列的知识。讲道理这些知识非常重要，结合R 进行实际运用，应该说这是对找工作最重要的一门课。每次作业平均耗时在6个小时以上，考试满分总是超过100分，充满了恶趣味。
第四门Stochastic Methods of Asset Pricing I. 由Andrew Lyasoff 讲授。采用的教材是他自己编的。Andrew 人非常nice，课讲得凑合，最后给分挺厚道。这门课将会占据第一个学期超过50%的时间，六次作业，一百多道题目，三次考试，考的基本是作业题原题。至于内容，负责任地说，这门课的内容难度大概率会排在全美金工金数项目的前三名。大家都知道的Shreve 的那两本书，是我们看Andrew 的教材实在看不下去了再去翻的课后读物。Andrew 认为Shreve 的书非常地不严谨，茶余饭后消遣看看可以，作为教材就不行了。因为Andrew 是数学家，他讲的内容会相当地深。刚开学的两个月，如果你本科不是学数学的，那么请做好学到流泪的心理准备，因为这不是夸张，这是真的，真的有人学到哭的，俗称：难哭。然而花了那么多时间，学得那么深，对于你的职业发展并没有太大帮助，这是一件令人痛心的事。
至此本文详细介绍了第一学期的课程设置。对于不同的track 接下去的课程安排，因为我也还没有上过，所以没什么发言权。更重要地是，对于实习来说，只有第一个学期的课程和成绩是重要的，因为明年暑假的实习，基本会在明年三月之前敲定，那时你只有第一个学期的成绩和第一个学期学到的知识。在我看来选哪个track 都无所谓，因为老师的水平并不会因为track 的不同而产生太大的差异，翻来覆去就那几个老师。
从我们这一届开始，本项目开始了大规模地扩招。我们这一届一共有105个人，女生占52%。超过90%都是中国同胞，外国同学不超过15个，美国1个，俄罗斯1个，斯里兰卡1个，韩国1个，尼日利亚1个，新加坡1个（印度裔），剩下的都是印度人。中国人当中，北大、浙大、复旦、上交、南大、武大、人大、上财、央财都有，但人数普遍不超过5人。本科学金融的占大多数，然后是金融工程，剩下的来自其他专业。大家的托福成绩都挺高，普遍是本科毕业直接过来的，也有少数美本，来自BU, Purdue等。
终于谈及这个最沉重，也是大家最关心的话题。大家如果仔细看项目官网的Career 版块，会发现上面的就业数据还停留在class of 2015，也就是我们上上上届的。为什么没有更新这些数据，原因我想大家都应该明白。2015年，前任项目Director Ahmad Namini 离职，现任项目Director Jacquier 上马。Jacquier 上任后对项目进行了改革，并开始扩招。从上文中的第一学期课程介绍中可以发现，除了Andrew Lyasoff 和Jacquier 本人任教的两门课外，另外两门课的老师都是重新再找的。师资力量的薄弱可见一斑。更让人心寒的是，Jacquier 本人对于学生的就业似乎持一种比较淡漠的态度。一个学期已经结束，但我们项目还没有办过career fair，对于学生的GPA，他似乎也没有太多的关注。据称前任Director 在业界还是有些人脉资源的，但Jacquier 不知道是完全没有这方面的资源，还是没有向我们项目分享他的人脉，至少到目前为止，我们还没有得到这方面的指点。大家也不要来问我上一届的就业和我们这届的实习情况，一来我的信息有限且有偏，二来我也不好太直接地打自家项目的脸，三来现在仍然是火热的申请季，最终结果如何也未可知。我会尽可能地把实习就业情况更新在这里。但有一个结论应该是大概率成立的，那就是如果你想要留美工作，不要来我们项目。
今天先写这么多，知乎新版上传图片总是失败真是烦人，有人看再更。 |
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